Hi Michael,
bei MSIE würde mich nicht wundern, wenn der sich auf das Betriebssystem verläßt und es nicht selbst lokale mappen kann.
Du liegts mit Deiner Vermutung ganz richtig. IE verläßt sich auf's Betriebssystem. Im Windows Explorer, unter Ansicht/Ordneroptionen/Dateitypen/<Dateityp auswählen>/Bearbeiten/ gibt's die Checkbox "Im selben Fenster durchsuchen". Diese entscheidet darüber, ob IE das Dokument im Browserfenster oder in der zugeordneten Anwendung startet.
Gruß,
UlfL