Nur der Vollständigkeit halber: Ich hab den Fehler gefunden. Es liegt an der Proxy-Einstellung "Für alle Protokolle den selben Server verwenden" des IE 4.0. Ist diese Funktion ausgeschaltet und für alle Protokolle explizit die Adresse des Proxy eingetragen, klappt's :-)
Trotzdem Danke an alle, die sich evtl. damit befaßt haben - auch an Leonhard Kronast ...