Wenn du's wiklich ernst meinst, dann installier' dir Apache.
Wenn du aber gaaaaaaaanz super einfach nur CGIs testen
willst, dann nimm doch einfach TinyWeb
http://www.ritlabs.com/tinyweb/.
Einfach das Binary starten, fertig.
Und der Sourcecode (Delphi) ist auch dabei.
CYa
GONZO