Hallo,
ich weiß nicht, wie es bei Windows2000 ist, aber um möglichst viele Browser mit zu nehmen, könntest Du höchstens ein Div nehmen, dort den Schatten als Gif reinlegen und das Div mit der Maus mitwandern lassen. Nur ist die Geschwindigkeit dieser doch recht komplexen Aufgabe arg vom Besucherrechner-Browser-Betriebssystemgespann abhängig, daher wohl auch der von Dir beobachtete "Schweif-Effekt".....
Du könntest noch die ganze Seite in ein Div packen und diesen Bereich dann ein alternatives Maussymbol geben, eben eins mit Schatten. Das interpretiert aber nur der IE und der NS6 (und wahrscheinlich die Mozillas....) Zu finden unter:
http://selfhtml.teamone.de/css/eigenschaften/anzeigefenster.htm#cursor
Chräcker