Das Problem war, dass du die Zeichenkette (den Buchstaben) nicht in Anführungszeichne gesetzt hast. So wäre es richtig gewesen:
<form method="post" action="<%
select case (Request.Form("Buchstabe"))
case "A":
Response.Write "a.asp"
case "B":
Response.Write "b.asp"
case "C":
Response.Write "c.asp"
case "D":
Response.Write "d.asp"
end select
%>">>