So funktionierts:
function Hinzufuegen() {
Check = prompt("Geben Sie die neue Option ein","");
NeuerEintrag = new Option(Check,Check,false,true);
document.Testform.Auswahl.options[document.Testform.Auswahl.options.length] = NeuerEintrag;
document.Testform.neu.value = "";
}