Wenn die Links auf der Linken Seite gedrückt werden, behalten diese nicht die Farbe für aktiven Links.
So etwas wie "aktive Links" gibt es nicht. Zumindest nicht so, wie Du das willst. Das musst Du selber machen.
:active, was Du wahrscheinlich meinst, bezeichnet nicht die "aktuelle Seite" (von sowas kann CSS nichts wissen, denn es ist nur für das Layout zuständig), sondern einen Aktiven Link, das ist die Zeit vom Draufklicken auf den Link bis Du die Maustaste wieder loslässt.
Diesen Fehler machen viele anfangs :-)