Nö. Weil ichs von einem lokalem Webserver lade und der JVM ist es egal ob das Applet von http://localhost/ oder von http://i-am-evil.com kommt.
Und wenn du es statt mit http:// einfach lokal lädst, also c:\verz\page.html im Browser öffnen mit <applet class="myClass.class"> und die myClass.class liegt im selben Verzeichnis? Dann ist gar kein Webserver zwischen und du brauchst vielleicht nicht zu signieren. Jedenfalls war es bei mir so.
Gruß,
Cruz