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Hallo
Dein "Internet" funktioniert somit nur für HTTP und eventuell auch HTTPS (wenn der Proxy das auch beherrscht). Außerdem eventuell noch für weitere vom Proxy unterstützte Protokolle, aber keinesfalls grundsätzlich für alles. Unter anderem eben nicht für dein Socket-Protokoll
Gibt es Alternativen?
Warum? Ken kann das prinzipiell gesehen schon.
Sorge dafür, dass Du einen richtigen Internetzugang bekommst.
Dein Problem hängt übrigens weder an Visual C++ noch an "Windows-Network".
Hättest Du Deine Software mit gcc entwickelt und unter Linux laufen, und würdest einen Proxy unter Linux nutzen, hättest Du das gleiche Problem.
Freundliche Grüße
Vinzenz