Aktiver Link färben und beibehalten

[Timo "God's Boss" Reitz]

nennt sich CSS und einen passenden Link hab ich auch für dich.
http://www.devmag.net/html/css_links.htm

Die Seite spricht von "CSS Anweisungen", "CSS Befehlen", "CSS Klassen" und gibt den Tipp, den HTML-Code zu ändern, um ein bestimmtes Aussehen zu erreichen. Nicht empfehlenswert.

PS: active farbe muss anders sein als die anderen.

Nein, die Pseudoklasse :active bezieht sich auf die Aktivierung eines Elements, "For example, between the times the user presses the mouse button and releases it." sagt der Standard. Sobald also (bei einem typischen grafischen Browser mit Maus) die Maustaste losgelassen wird, ist :active "abgemeldet".
Nur im Internet Explorer (mindestens bis Version 6) ist das anders.