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Ok, wenn wir davon ausgehen das ich die gleiche Variante nutze, nur als Film-Format *.flv verwende, wie ließe sich dann ein Preloader auf einfache Art & Weise erstellen.
So wie man einen "Preloader in Flash eben erstellt" - da ich von Flash keine Ahnung habe, kann ich dir diese Frage nicht beantworten.
Fertige Player, die dies sowieso bereits machen gibts aber genug - z.B. den JW Player.