Die Session wird über die SessionID identifiziert. Die muss in jeder Seite zum Server übertragen werden, sonst kann er nicht wissen welche Session grad angemeldet ist.
Das kann über Cookies passieren. Dann muss nur das Cookie gesetzt werden (geht auch irgendwie automatisch), bei jedem weiteren Aufruf schickt der Browser das Cookie dann mit, ohne dass du dazu was tun musst.
Oder du baust die ID in jeden Aufruf mit ein. Bei dir wäre das dann die Weiterleitung zu index.php?sessionid=12345...
Am besten mal ins Thema einlesen. Hab das auch schon gemacht, ist nicht schwer. Aber ich weiß es halt nimmer genau.