Hallo Kay.
Dafür kann es verschiedene Gründe geben.
Bekommst du eine Fehlermeldung in der Statusleiste deines Browsers?
Mit welcher JDK-Version hast du das Applet compiliert?
(Versuchs vielleicht mal mit javac -target 1.1 SoundPlayer.java)
Wo kommt die Sound-Datei her, die du abspielen willst?
Liegt die Klasse vielleicht in einem Unterverzeichnis (codebase="" anfügen)?
Grüße
Sascha
PS: mit Java-Scripting hat das auch nix zu tun...schau mal im IE unter Extras->Internetoptionen->sicherheit->Stufe anpassen->Microsoft VM