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VB hat AFAIK keine Native-Connections zu irgendeiner Datenbank (außer VBA in Access), also wirst Du um eine DSN nicht herumkommen.
Mit ASP kann man wohl datenbank verbindungen ohne DSN aufbauen, der connection string sieht dann so aus:
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
curDir = Server.MapPath("daten\immodata.mdb")
oConn.Open "DBQ="& curDir &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;FIL=MS Access;"
Dies benutzt access als Dataprovider und muss in deinem Fall gegen den richtigen MySQL provider ausgetauscht werden (den ich nicht kenne)
netghost