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Beispiel(ich nehme mal an, dass du Windows benutzt):
mysql> source c:\irgendein_verzeichnis\testdatei.mysql
Wenn du irgendwelche Zeichen wie zum Beispiel Leerzeichen im Pfad hast, dann wirst du den Befehl auch noch in Anführungszeichen stellen müssen.
mysql> source 'c:\irgendein verzeichnis\testdatei.mysql'
Für die Richtigkeit gebe ich aber keine Garantie. Hab die Konsole noch nie unter Windows genutzt...